Гръцките двоични опции са буквите от гръцката азбука, обикновено използвани за указване на това колко чувствителна е цената на дадена опция към промените в един от нейните входове. Те са от съществено значение за динамичното управление на портфолио в бинарни опции.
В бинарни опции Обхванати са гърците:
Бинарни опции гърци | Под удар | Над Strike |
---|---|---|
Делта на двоична опция за повикване | +ve | +ve |
Двоична пут опция Делта | -ve | -ve |
Бинарна опция за обаждане Гама | -ve | +ve |
Бинарна пут опция Гама | +ve | -ve |
Бинарна опция за повикване Theta | +ve | -ve |
Бинарна пут опция Тета | -ve | +ve |
Бинарна опция за повикване Vega | +ve | -ve |
Бинарна пут опция Vega | -ve | +ve |
Има и други гърци, но те не са толкова влиятелни, колкото първите четирима.
Това бяха гърците, които ме тревожеха в бокса и след това пред (психически изтощителните) екрани през моите 15 години като маркет мейкър на опции, като гърци като Ро бяха от второстепенно значение дори когато търгувах със STIR.
Всеки може да оцени справедливата стойност и да създаде двустранен пазар около нея, но управлението на риска, което следва търговията, разделя професионалистите от аматьорите.
Мнозина не разбират своя гръцки достатъчно добре, за да представят сложно шоу и да разберат как са се развили гръцките им профили. Доверието на търговеца в ценообразуването неизбежно се влияе от неспособността му да разбере своя рисков профил. Например, търговец на опции, който не знае своята делта, би бил сравним с търговец на фючърси, който не знае колко фючърса е дълъг или къс.
Питаха ме безброй пъти какви уроци съм дал на търговец на опции, който искаше да започне да търгува. Истината е, че никога не съм учил никого как да търгува, защото бях твърде зает да им показвам как да избегнат загубата на пари.
Вижте други важни статии в моя речник на бинарните опции.